PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIVGX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и IEDAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
-7.46%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%28.73%-4.46%20.39%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции IIVGX превзошли акции IEDAX по среднегодовой доходности: 13.07% против 11.42% соответственно.


IIVGX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.22%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.07%

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Growth and Income Portfolio

Voya Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий IIVGX и IEDAX

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.


Доходность на риск

IIVGX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 77
Ранг коэф-та Мартина

IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIVGXIEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.34

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.58

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.17

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

0.64

-0.02

IIVGX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDAX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIVGXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Корреляция

Корреляция между IIVGX и IEDAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и IEDAX

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IEDAX в 8.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
1.45%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и IEDAX

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и IEDAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIVGXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-47.31%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-12.05%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-22.40%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-39.36%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-8.05%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-6.54%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.61%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и IEDAX

Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIVGXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.68%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

8.68%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

15.66%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

17.21%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

18.80%

-0.54%