PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVGX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIVGX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		-7.46%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%28.73%-11.36%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

IIVGX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.22%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.07%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Growth and Income Portfolio

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с IIVGX:
IIVGX с VOOIIVGX с JEPIIIVGX с SPYGIIVGX с VOOGIIVGX с IRLNXIIVGX с IEOSXIIVGX с IPHYX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий IIVGX и GQEIX

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

IIVGX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVGXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.45

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.69

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.77

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

1.97

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVGX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQEIX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVGXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.76

-0.47

Корреляция

Корреляция между IIVGX и GQEIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и GQEIX

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		1.45%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и GQEIX

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIVGXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-28.48%

-37.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-8.30%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-20.44%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-6.26%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-5.69%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.40%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и GQEIX

Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIVGXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

2.76%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

7.32%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

12.44%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

15.88%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

18.88%

-0.62%