PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVGX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIVGX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		-7.46%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%28.73%-4.46%20.39%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-3.64%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции IIVGX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 13.07% против 14.16% соответственно.

IIVGX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.22%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.07%

FLCPX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.48%
1 год
17.39%
3 года*
18.62%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Growth and Income Portfolio

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с IIVGX:
IIVGX с VOOIIVGX с JEPIIIVGX с SPYGIIVGX с VOOGIIVGX с IRLNXIIVGX с IEOSXIIVGX с IPHYX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий IIVGX и FLCPX

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

IIVGX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVGXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.00

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.53

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.59

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

7.57

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVGX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVGXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.00

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.84

-0.55

Корреляция

Корреляция между IIVGX и FLCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и FLCPX

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FLCPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		1.45%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.58%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и FLCPX

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIVGXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-33.87%

-31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-8.89%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-24.40%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-33.87%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-5.54%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-4.24%

-12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.55%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и FLCPX

Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.55% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIVGXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.37%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

9.56%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

18.34%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

17.07%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

18.14%

+0.12%