Сравнение IIVGX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVGX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVGX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -7.46% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -3.17% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -3.62% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -3.62%.
IIVGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -8.81%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.07%
FEQHX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVGX и FEQHX
IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
IIVGX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
IIVGX
FEQHX
Сравнение IIVGX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVGX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.23 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.85 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.87 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 7.25 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVGX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.23 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между IIVGX и FEQHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVGX и FEQHX
Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.45% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIVGX и FEQHX
Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVGX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -10.42% | -55.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -7.40% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -5.36% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -2.29% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 1.91% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVGX и FEQHX
Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVGX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.15% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 6.86% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 11.05% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 11.28% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 11.28% | +6.98% |