Сравнение IIVAX с TADAX
IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) and TADAX (Transamerica US Growth) are both mutual funds - IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while TADAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IIVAX returned 9.93%/yr vs 16.70%/yr for TADAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIVAX charges 1.23%/yr vs 1.02%/yr for TADAX.
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и TADAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у TADAX с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции IIVAX уступали акциям TADAX по среднегодовой доходности: 9.93% против 16.70% соответственно.
IIVAX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.93%
TADAX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 23.33%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам IIVAX и TADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 9.97% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
TADAX Transamerica US Growth | 8.89% | 17.09% | 28.81% | 41.45% | -31.60% | 20.65% | 35.85% | 39.41% | -0.52% | 28.71% |
Correlation
The correlation between IIVAX and TADAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between IIVAX and TADAX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIVAX vs. TADAX — Ранг доходности на риск
IIVAX
TADAX
Сравнение IIVAX c TADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVAX | TADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.67 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 5.71 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVAX | TADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и TADAX
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки TADAX в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и TADAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIVAX | TADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -39.29% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -16.48% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -24.04% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -39.29% | +16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -39.29% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.36% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -6.40% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.80% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и TADAX
Текущая волатильность для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) составляет 3.08%, в то время как у Transamerica US Growth (TADAX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIVAX | TADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.31% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 12.72% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 16.75% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 23.14% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 21.94% | -1.46% |
Сравнение комиссий IIVAX и TADAX
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TADAX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и TADAX
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности TADAX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 9.62% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
TADAX Transamerica US Growth | 4.22% | 4.59% | 16.73% | 3.66% | 4.60% | 13.56% | 9.73% | 8.29% | 12.42% | 10.92% | 2.29% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
IIVAX and TADAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TADAX has higher volatility (4.31%) compared to IIVAX (3.08%). In terms of maximum drawdown, IIVAX dropped -57.38% vs TADAX's -39.29%.
IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIVAX и TADAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор