PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVAX с PVMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIVAX с PVMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) and PVMIX (Principal MidCap Value Fund I) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IIVAX returned 10.02%/yr vs 12.56%/yr for PVMIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IIVAX charges 1.23%/yr vs 0.69%/yr for PVMIX.

Доходность

Сравнение доходности IIVAX и PVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Principal MidCap Value Fund I (PVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIVAX показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у PVMIX с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции IIVAX уступали акциям PVMIX по среднегодовой доходности: 10.02% против 12.56% соответственно.

IIVAX

1 день
0.21%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.71%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.02%

PVMIX

1 день
0.99%
1 месяц
2.31%
С начала года
12.36%
6 месяцев
12.07%
1 год
19.21%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIVAX и PVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		10.90%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%15.16%
PVMIX
Principal MidCap Value Fund I		12.36%6.09%33.38%11.04%-5.95%30.97%6.50%26.69%-11.07%14.63%

Correlation

The correlation between IIVAX and PVMIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2003 г.

0.94

The correlation between IIVAX and PVMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Principal MidCap Value Fund I

Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с CSMCXIIVAX с TAHTXIIVAX с TIMUXIIVAX с SMMDIIVAX с TMLPXIIVAX с TISVX
Часто сравнивают с PVMIX:
PVMIX с PCBIXPVMIX с FDRRPVMIX с FXAIXPVMIX с VMVAXPVMIX с VVOIXPVMIX с PLGIXPVMIX с CIMDX

Доходность на риск

IIVAX vs. PVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PVMIX
Ранг доходности на риск PVMIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVMIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVMIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVAX c PVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Principal MidCap Value Fund I (PVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVAXPVMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.71

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.55

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.72

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

9.66

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVAX vs. PVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVAX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVMIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVAX и PVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVAXPVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IIVAX и PVMIX

Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, примерно равная максимальной просадке PVMIX в -56.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и PVMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIVAXPVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.38%

-56.76%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-7.37%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.76%

-16.78%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-17.05%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

-41.34%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-6.84%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.07%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVAX и PVMIX

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) имеют волатильность 3.06% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIVAXPVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.11%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.49%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

11.74%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

18.25%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

19.22%

+1.26%

Сравнение комиссий IIVAX и PVMIX

IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PVMIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVAX и PVMIX

Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности PVMIX в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		9.54%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%
PVMIX
Principal MidCap Value Fund I		6.43%7.22%33.98%4.63%7.12%11.44%1.38%5.11%13.23%6.92%1.58%11.19%

Часто задаваемые вопросы

IIVAX and PVMIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVMIX has higher volatility (3.11%) compared to IIVAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, IIVAX dropped -57.38% vs PVMIX's -56.76%.

IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIVAX и PVMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор