Сравнение IIVAX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVAX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 2.68% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции IIVAX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 9.54% против 6.07% соответственно.
IIVAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.54%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVAX и CISMX
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
IIVAX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
IIVAX
CISMX
Сравнение IIVAX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVAX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.25 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -0.24 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.43 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | -1.04 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVAX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.25 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.08 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IIVAX и CISMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и CISMX
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.31% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и CISMX
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVAX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -33.80% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.26% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -21.19% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -33.80% | -10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -16.58% | +10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -6.55% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.70% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и CISMX
Текущая волатильность для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) составляет 4.59%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVAX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.49% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 12.64% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 19.91% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 17.39% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 18.22% | +2.29% |