PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVAX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIVAX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IIVAX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVAX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		2.68%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%15.16%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, IIVAX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции IIVAX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.71% соответственно.

IIVAX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.02%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.29%
1 год
15.03%
3 года*
10.64%
5 лет*
6.43%
10 лет*
9.54%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с SMMDIIVAX с CSMCXIIVAX с TAHTXIIVAX с TMLPXIIVAX с TIMUXIIVAX с TISVX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с NMAVXARFFX с FMPOX

Сравнение комиссий IIVAX и ARFFX

IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

IIVAX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVAX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVAXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.83

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.49

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.51

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

9.72

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVAX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVAX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVAXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.83

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между IIVAX и ARFFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVAX и ARFFX

Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		10.31%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок IIVAX и ARFFX

Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, примерно равная максимальной просадке ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIVAXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.38%

-57.66%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-14.20%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-24.50%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

-43.22%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.28%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-9.49%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.66%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVAX и ARFFX

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Ariel Focus Fund (ARFFX) имеют волатильность 4.59% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIVAXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.43%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.26%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

19.27%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

18.61%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

19.88%

+0.63%