PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IISU.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IISU.L с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

IISU.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IISU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IISU.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IISU.L и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.87%11.24%19.29%11.45%6.06%22.20%6.25%24.46%-9.19%7.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.74%9.43%27.16%20.01%-8.44%30.01%14.85%26.37%1.16%6.90%
Разные валюты инструментов

IISU.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IISU.L показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.07%.

IISU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.46%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.69%
1 год
22.60%
3 года*
16.46%
5 лет*
13.13%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.15%
1 год
15.20%
3 года*
15.87%
5 лет*
12.89%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IISU.L:
IISU.L с UIFS.LIISU.L с JRDG.LIISU.L с SGLN.LIISU.L с XLIIISU.L с QQQIISU.L с spygIISU.L с SPYG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий IISU.L и VOO

IISU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

IISU.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISU.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IISU.LVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.82

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.26

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.32

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

5.31

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IISU.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISU.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISU.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IISU.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.82

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.90

-0.28

Корреляция

Корреляция между IISU.L и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IISU.L и VOO

IISU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IISU.L и VOO

Максимальная просадка IISU.L за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISU.L и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IISU.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-33.99%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.90%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-24.52%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.44%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.72%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.57%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IISU.L и VOO

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IISU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IISU.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.51%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.43%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

18.53%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

15.81%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

18.11%

+0.58%