PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IISU.L с UIFS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IISU.L и UIFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IISU.L и UIFS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)
6.87%11.24%19.29%11.45%6.06%22.20%6.25%24.46%-9.19%7.89%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)
-8.39%7.07%32.24%6.12%-0.45%38.07%-6.59%27.05%-9.40%12.15%

Доходность по периодам

С начала года, IISU.L показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у UIFS.L с доходностью -8.39%.


IISU.L

1 день
2.80%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.92%
1 год
23.04%
3 года*
16.35%
5 лет*
13.13%
10 лет*

UIFS.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-8.39%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-1.96%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.12%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IISU.L и UIFS.L

И IISU.L, и UIFS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IISU.L vs. UIFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISU.L c UIFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IISU.LUIFS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

-0.11

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

-0.03

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.26

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

0.73

+7.68

IISU.L vs. UIFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISU.L на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа UIFS.L равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISU.L и UIFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IISU.LUIFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.11

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.57

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.61

+0.01

Корреляция

Корреляция между IISU.L и UIFS.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IISU.L и UIFS.L

Ни IISU.L, ни UIFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IISU.L и UIFS.L

Максимальная просадка IISU.L за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке UIFS.L в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISU.L и UIFS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IISU.LUIFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-35.31%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-12.90%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-18.72%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-10.26%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-6.05%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.57%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IISU.L и UIFS.L

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что IISU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IISU.LUIFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.70%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.65%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

17.77%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.60%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

20.13%

-1.44%