PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IISU.L с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IISU.L с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

IISU.L и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IISU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IISU.L и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IISU.L и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.87%11.24%19.29%11.45%6.06%22.20%6.25%24.46%-9.19%7.89%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		8.05%10.84%19.36%12.22%5.66%22.23%7.65%24.17%-8.10%9.47%
Разные валюты инструментов

IISU.L торгуется в GBp, в то время как XLI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IISU.L показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 8.05%.

IISU.L

1 день
2.80%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.92%
1 год
23.04%
3 года*
16.35%
5 лет*
13.13%
10 лет*
—

XLI

1 день
0.00%
1 месяц
-5.29%
С начала года
8.05%
6 месяцев
8.79%
1 год
22.84%
3 года*
16.70%
5 лет*
13.39%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с IISU.L:
IISU.L с UIFS.LIISU.L с JRDG.LIISU.L с VOOIISU.L с SGLN.LIISU.L с QQQIISU.L с spygIISU.L с SPYG
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Сравнение комиссий IISU.L и XLI

IISU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

IISU.L vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISU.L c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IISU.LXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.68

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.13

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

6.75

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IISU.L vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISU.L на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISU.L и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IISU.LXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.16

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.61

0.00

Корреляция

Корреляция между IISU.L и XLI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IISU.L и XLI

IISU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.25%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок IISU.L и XLI

Максимальная просадка IISU.L за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки XLI в -44.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISU.L и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

IISU.LXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-62.26%

+27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-12.21%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-21.64%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-8.20%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-9.24%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.25%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IISU.L и XLI

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) составляет 5.32%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что IISU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IISU.LXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.92%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

11.76%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

19.77%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.52%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

19.83%

-1.14%