PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IISU.L с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IISU.L с SPYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

IISU.L и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IISU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IISU.L и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IISU.L и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.87%11.24%19.29%11.45%6.06%22.20%6.25%24.46%-9.19%7.89%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-5.11%13.39%38.37%23.53%-21.02%33.26%29.54%25.87%5.80%9.10%
Разные валюты инструментов

IISU.L торгуется в GBp, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IISU.L показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -5.11%.

IISU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.46%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.69%
1 год
22.60%
3 года*
16.46%
5 лет*
13.13%
10 лет*
—

SPYG

1 день
0.67%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-3.81%
1 год
20.20%
3 года*
19.60%
5 лет*
13.55%
10 лет*
16.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с IISU.L:
IISU.L с UIFS.LIISU.L с JRDG.LIISU.L с VOOIISU.L с SGLN.LIISU.L с XLIIISU.L с QQQIISU.L с spyg
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий IISU.L и SPYG

IISU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

IISU.L vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISU.L c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IISU.LSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.90

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.41

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.50

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

4.69

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IISU.L vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISU.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISU.L и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IISU.LSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.90

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.12

Корреляция

Корреляция между IISU.L и SPYG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IISU.L и SPYG

IISU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок IISU.L и SPYG

Максимальная просадка IISU.L за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки SPYG в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISU.L и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

IISU.LSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-67.63%

+32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-13.76%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-32.67%

+11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-9.00%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-24.48%

+19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.59%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IISU.L и SPYG

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) составляет 5.31%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что IISU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IISU.LSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.30%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.53%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

22.66%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

19.98%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

20.62%

-1.93%