PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IISU.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IISU.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IISU.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)
6.87%11.24%19.29%11.45%6.06%22.20%6.25%24.46%-9.19%7.89%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
12.05%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.57%19.62%14.63%4.36%-4.38%

Доходность по периодам

С начала года, IISU.L показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.05%.


IISU.L

1 день
2.80%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.92%
1 год
23.04%
3 года*
16.35%
5 лет*
13.13%
10 лет*

SGLN.L

1 день
2.65%
1 месяц
-9.41%
С начала года
12.05%
6 месяцев
25.13%
1 год
48.12%
3 года*
30.78%
5 лет*
23.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IISU.L и SGLN.L


Доходность на риск

IISU.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISU.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IISU.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.96

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.41

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.77

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

11.39

-2.99

IISU.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISU.L на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISU.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IISU.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.96

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.45

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Корреляция

Корреляция между IISU.L и SGLN.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IISU.L и SGLN.L

Ни IISU.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IISU.L и SGLN.L

Максимальная просадка IISU.L за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISU.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IISU.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-41.71%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-17.57%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-17.57%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-9.41%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-14.78%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.27%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IISU.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) составляет 5.32%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что IISU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IISU.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

11.66%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

21.22%

-11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

24.48%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.15%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

15.75%

+2.94%