Сравнение IISU.L с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
IISU.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IISU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IISU.L и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISU.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.87% | 11.24% | 19.29% | 11.45% | 6.06% | 22.20% | 6.25% | 24.46% | -9.19% | 7.89% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 12.05% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | -4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IISU.L показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.05%.
IISU.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 25.13%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISU.L и SGLN.L
Доходность на риск
IISU.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IISU.L
SGLN.L
Сравнение IISU.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISU.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.96 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.41 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.77 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 11.39 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.96 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.45 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IISU.L и SGLN.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISU.L и SGLN.L
Ни IISU.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IISU.L и SGLN.L
Максимальная просадка IISU.L за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISU.L и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -41.71% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -17.57% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -17.57% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -9.41% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -14.78% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.27% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISU.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) составляет 5.32%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что IISU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 11.66% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 21.22% | -11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 24.48% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 16.15% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.75% | +2.94% |