Сравнение IISU.L с JRDG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L).
IISU.L и JRDG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IISU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. JRDG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IISU.L и JRDG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISU.L и JRDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.87% | 11.24% | 19.29% | 11.45% | 6.06% | 7.57% |
JRDG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | -1.14% | 11.47% | 20.63% | 18.78% | -7.76% | 7.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IISU.L показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у JRDG.L с доходностью -1.14%.
IISU.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- —
JRDG.L
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISU.L и JRDG.L
IISU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JRDG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IISU.L vs. JRDG.L — Ранг доходности на риск
IISU.L
JRDG.L
Сравнение IISU.L c JRDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISU.L | JRDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.14 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.61 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.44 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 9.20 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISU.L | JRDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.78 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IISU.L и JRDG.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISU.L и JRDG.L
IISU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.03% | 0.99% | 1.01% | 0.94% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок IISU.L и JRDG.L
Максимальная просадка IISU.L за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки JRDG.L в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISU.L и JRDG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISU.L | JRDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -18.59% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -10.17% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -3.71% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.25% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.76% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISU.L и JRDG.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что IISU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISU.L | JRDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.25% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 8.02% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 14.11% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 13.55% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 13.55% | +5.14% |