PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IISU.L с JRDG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IISU.L и JRDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IISU.L и JRDG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)
6.87%11.24%19.29%11.45%6.06%7.57%
JRDG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
-1.14%11.47%20.63%18.78%-7.76%7.99%

Доходность по периодам

С начала года, IISU.L показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у JRDG.L с доходностью -1.14%.


IISU.L

1 день
2.80%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.92%
1 год
23.04%
3 года*
16.35%
5 лет*
13.13%
10 лет*

JRDG.L

1 день
1.84%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
2.76%
1 год
16.11%
3 года*
14.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IISU.L и JRDG.L

IISU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JRDG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IISU.L vs. JRDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

JRDG.L
Ранг доходности на риск JRDG.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDG.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISU.L c JRDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IISU.LJRDG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.61

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.44

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

9.20

-0.79

IISU.L vs. JRDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISU.L на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDG.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISU.L и JRDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IISU.LJRDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.78

-0.16

Корреляция

Корреляция между IISU.L и JRDG.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IISU.L и JRDG.L

IISU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.


Просадки

Сравнение просадок IISU.L и JRDG.L

Максимальная просадка IISU.L за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки JRDG.L в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISU.L и JRDG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IISU.LJRDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-18.59%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-10.17%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-3.71%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.25%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.76%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IISU.L и JRDG.L

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что IISU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IISU.LJRDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.25%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.02%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

14.11%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

13.55%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

13.55%

+5.14%