Сравнение IISPX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IISPX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISPX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | -2.41% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 24.65% | -10.28% | 21.95% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IISPX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 10.21% против 9.09% соответственно.
IISPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.21%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISPX и VYMSX
IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IISPX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IISPX
VYMSX
Сравнение IISPX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISPX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.56 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.98 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.05 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 0.19 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISPX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.56 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.27 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IISPX и VYMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и VYMSX
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 8.79% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IISPX и VYMSX
Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISPX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | -57.85% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -14.15% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -31.71% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -43.69% | +9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -7.34% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -9.21% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 5.73% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) составляет 5.15%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISPX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 7.17% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 12.74% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 24.41% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 23.28% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 22.84% | -6.52% |