PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IISPX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IISPX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IISPX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IISPX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio		-2.41%20.07%15.30%20.87%-19.26%17.64%16.42%24.65%-10.28%21.95%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции IISPX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.21% против 3.73% соответственно.

IISPX

1 день
2.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
0.22%
1 год
17.92%
3 года*
15.08%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.21%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2055 Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с IISPX:
IISPX с VOOIISPX с FIRMXIISPX с IIBAXIISPX с IIRLXIISPX с IPHYXIISPX с LEXCXIISPX с LTFIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий IISPX и FRAMX

IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio

Доходность на риск

IISPX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IISPX
Ранг доходности на риск IISPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISPX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IISPXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.64

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.30

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.22

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

8.81

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IISPX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISPX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISPX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IISPXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.64

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между IISPX и FRAMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IISPX и FRAMX

Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio		8.79%8.58%1.54%5.14%29.36%14.46%6.23%10.08%5.84%2.98%8.44%13.57%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок IISPX и FRAMX

Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IISPXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.45%

-33.94%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-3.45%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-16.31%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-16.31%

-18.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-2.47%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.86%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.87%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IISPX и FRAMX

Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что IISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IISPXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.14%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

2.95%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

4.64%

+12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

5.22%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

4.48%

+11.84%