Сравнение IISPX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IISPX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISPX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | -2.41% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 24.65% | -10.28% | 21.95% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции IISPX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.21% против 3.95% соответственно.
IISPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.21%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISPX и FFGZX
IISPX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IISPX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
IISPX
FFGZX
Сравнение IISPX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISPX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.33 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.23 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 9.26 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISPX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IISPX и FFGZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и FFGZX
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 8.79% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок IISPX и FFGZX
Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISPX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | -14.94% | -19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -3.33% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -14.94% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -14.94% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -2.30% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -2.29% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.80% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и FFGZX
Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что IISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISPX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 2.06% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 2.89% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 4.42% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 5.04% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 4.39% | +11.93% |