PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IISPX с IEOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IISPX с IEOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).

IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IISPX и IEOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IISPX и IEOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio		-2.41%20.07%15.30%20.87%-19.26%17.64%16.42%24.65%-10.28%21.95%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%

Доходность по периодам

С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IISPX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 10.21% против 13.58% соответственно.

IISPX

1 день
2.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
0.22%
1 год
17.92%
3 года*
15.08%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.21%

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2055 Portfolio

Voya Large Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с IISPX:
IISPX с VOOIISPX с FIRMXIISPX с IIBAXIISPX с IIRLXIISPX с IPHYXIISPX с LEXCXIISPX с LTFIX
Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX

Сравнение комиссий IISPX и IEOSX

IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.

IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio

Доходность на риск

IISPX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IISPX
Ранг доходности на риск IISPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISPX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IISPXIEOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.72

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.24

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.08

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

-0.25

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IISPX vs. IEOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISPX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа IEOSX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISPX и IEOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IISPXIEOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.72

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.56

+0.04

Корреляция

Корреляция между IISPX и IEOSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IISPX и IEOSX

Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio		8.79%8.58%1.54%5.14%29.36%14.46%6.23%10.08%5.84%2.98%8.44%13.57%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%

Просадки

Сравнение просадок IISPX и IEOSX

Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и IEOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IISPXIEOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.45%

-44.03%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-17.29%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-34.91%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-34.91%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-14.05%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.55%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

8.14%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IISPX и IEOSX

Текущая волатильность для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) составляет 5.15%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IISPXIEOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

7.14%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

12.76%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

24.67%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

22.52%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

21.40%

-5.08%