Сравнение IIRSX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 9.46% против 17.05% соответственно.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и IRLNX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IIRSX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IIRSX
IRLNX
Сравнение IIRSX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.47 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.14 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 0.43 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.62 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.81 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.87 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и IRLNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и IRLNX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и IRLNX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -32.90% | -30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -16.64% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -32.90% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -32.90% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -13.53% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -4.75% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 7.48% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и IRLNX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 6.63% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 12.21% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 23.71% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 21.95% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 21.36% | +2.31% |