PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIRSX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIRSX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRSX и IFTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio
0.87%12.84%11.14%16.61%-20.58%14.32%19.15%24.63%-11.26%14.32%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IIRSX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 9.46% против 8.77% соответственно.


IIRSX

1 день
3.49%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.80%
1 год
25.91%
3 года*
12.83%
5 лет*
3.21%
10 лет*
9.46%

IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Small Cap Index Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Сравнение комиссий IIRSX и IFTIX

IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.


Доходность на риск

IIRSX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIRSX
Ранг доходности на риск IIRSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRSX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIRSXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.98

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.60

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

3.19

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

13.12

-11.70

IIRSX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRSX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRSX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIRSXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.98

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.86

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.06

Корреляция

Корреляция между IIRSX и IFTIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRSX и IFTIX

Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio
12.20%12.31%7.55%5.71%11.02%0.61%6.29%12.33%8.34%7.95%12.75%11.26%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок IIRSX и IFTIX

Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и IFTIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIRSXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-57.91%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-9.04%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-25.56%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-37.08%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-5.31%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-11.63%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

2.48%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRSX и IFTIX

Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIRSXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

5.80%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

8.85%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

14.97%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

13.41%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

14.94%

+8.73%