Сравнение IIRSX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IIRSX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 9.46% против 8.77% соответственно.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и IFTIX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IIRSX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IIRSX
IFTIX
Сравнение IIRSX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.98 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.60 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.19 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 13.12 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.98 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.86 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и IFTIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и IFTIX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и IFTIX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -57.91% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -9.04% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -25.56% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -37.08% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.31% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -11.63% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 2.48% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и IFTIX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 5.80% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 8.85% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 14.97% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 13.41% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 14.94% | +8.73% |