Сравнение IIRSX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IIRSX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 9.46% против -0.23% соответственно.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и ATLAX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
IIRSX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IIRSX
ATLAX
Сравнение IIRSX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.83 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.65 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 6.43 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.07 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | -0.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.01 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и ATLAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и ATLAX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности ATLAX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и ATLAX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -39.28% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -5.44% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -31.49% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -39.28% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -15.54% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -14.58% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 1.46% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и ATLAX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 2.83% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 3.92% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 7.10% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 8.89% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 16.44% | +7.23% |