Сравнение IIRMX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRMX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 1.18% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRMX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIRMX имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции VMCPX немного впереди с 10.68%.
IIRMX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.30%
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRMX и VMCPX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
IIRMX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
IIRMX
VMCPX
Сравнение IIRMX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRMX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.06 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 4.87 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRMX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IIRMX и VMCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и VMCPX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности VMCPX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.04% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и VMCPX
Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRMX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -39.30% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -12.77% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -27.54% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -39.30% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -6.08% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -5.26% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.77% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и VMCPX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRMX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.96% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.67% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 17.68% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.66% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 18.91% | +0.74% |