PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRMX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIRMX с VMCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IIRMX (Voya Russell Mid Cap Index Portfolio) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IIRMX returned 11.58%/yr vs 11.55%/yr for VMCPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IIRMX charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VMCPX.

Доходность

Сравнение доходности IIRMX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIRMX показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью 10.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIRMX имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции VMCPX немного отстают с 11.55%.

IIRMX

1 день
-0.34%
1 месяц
6.72%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.07%
1 год
26.21%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.58%

VMCPX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.03%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.54%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIRMX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		16.59%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%18.05%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.03%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Correlation

The correlation between IIRMX and VMCPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.97

The correlation between IIRMX and VMCPX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.97 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с FCNTXIIRMX с VIMAXIIRMX с LLSCXIIRMX с IRVIXIIRMX с BIGTX
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX

Доходность на риск

IIRMX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRMX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRMXVMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.49

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.14

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.25

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

8.55

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRMX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCPX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRMX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRMXVMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IIRMX и VMCPX

Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и VMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIRMXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-39.30%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.13%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-18.93%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-27.54%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-39.30%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.47%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-5.22%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.13%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRMX и VMCPX

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIRMXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

3.02%

+14.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

9.27%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

12.31%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

17.63%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

18.92%

+1.46%

Сравнение комиссий IIRMX и VMCPX

IIRMX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRMX и VMCPX

Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.84%, что больше доходности VMCPX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		37.84%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.37%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

IIRMX and VMCPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIRMX has higher volatility (17.09%) compared to VMCPX (3.02%). In terms of maximum drawdown, IIRMX dropped -56.44% vs VMCPX's -39.30%.

VMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIRMX и VMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор