Сравнение IIRMX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRMX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 1.18% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRMX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции IIRMX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.30% против 14.28% соответственно.
IIRMX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.30%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRMX и PFSLX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
IIRMX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
IIRMX
PFSLX
Сравнение IIRMX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRMX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.65 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.30 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 3.36 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 12.98 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.65 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.04 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.05 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между IIRMX и PFSLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и PFSLX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.04% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и PFSLX
Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -93.50% | +37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -13.70% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -93.50% | +67.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -93.50% | +53.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -89.23% | +83.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -13.35% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.55% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и PFSLX
Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) составляет 5.58%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 11.60% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 18.65% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 28.15% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 475.26% | -456.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 336.39% | -316.74% |