PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRMX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIRMX с FMCSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IIRMX (Voya Russell Mid Cap Index Portfolio) and FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IIRMX returned 11.92%/yr vs 13.30%/yr for FMCSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IIRMX charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for FMCSX.

Доходность

Сравнение доходности IIRMX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIRMX показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 18.50%. За последние 10 лет акции IIRMX уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: 11.92% против 13.30% соответственно.

IIRMX

1 день
-1.22%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.85%
6 месяцев
14.98%
1 год
23.94%
3 года*
18.20%
5 лет*
8.52%
10 лет*
11.92%

FMCSX

1 день
-1.30%
1 месяц
3.35%
С начала года
18.50%
6 месяцев
16.08%
1 год
30.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIRMX и FMCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		16.85%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%18.05%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		18.50%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%

Correlation

The correlation between IIRMX and FMCSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2008 г.

0.94

The correlation between IIRMX and FMCSX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с FCNTXIIRMX с BIGTXIIRMX с VIMAXIIRMX с IRVIXIIRMX с LLSCX
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с VOO

Доходность на риск

IIRMX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRMX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIRMXFMCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.96

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.74

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.71

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

14.22

-1.65

IIRMX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRMX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FMCSX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRMX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIRMX и FMCSX

Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и FMCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIRMXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-62.19%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.55%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-22.33%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-22.33%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-40.55%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.82%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-9.34%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.23%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRMX и FMCSX

Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) составляет 4.69%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIRMXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.74%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

12.91%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

16.25%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

17.78%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

18.59%

+1.79%

Сравнение комиссий IIRMX и FMCSX

IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRMX и FMCSX

Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.76%, что больше доходности FMCSX в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		5.23%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		37.76%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%

Часто задаваемые вопросы

IIRMX and FMCSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCSX has higher volatility (5.74%) compared to IIRMX (4.69%). In terms of maximum drawdown, IIRMX dropped -56.44% vs FMCSX's -62.19%.

FMCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIRMX и FMCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор