Сравнение IIRLX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции VGSBX по среднегодовой доходности: 14.51% против 2.88% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и VGSBX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
IIRLX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
IIRLX
VGSBX
Сравнение IIRLX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.51 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.12 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 6.57 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.97 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.02 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.47 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и VGSBX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и VGSBX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и VGSBX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -18.20% | -32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -2.73% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -18.20% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -18.20% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -0.63% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.50% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 0.88% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и VGSBX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 0.72% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 2.03% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 4.90% | +15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 7.86% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 6.20% | +12.21% |