Сравнение IIRLX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции IIRLX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.51% против 19.12% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и PAGRX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
IIRLX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
IIRLX
PAGRX
Сравнение IIRLX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.74 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.49 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.21 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 16.28 | -15.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.74 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и PAGRX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и PAGRX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -55.87% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.80% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -36.52% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -38.01% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.77% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -10.09% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 2.73% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и PAGRX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 5.44%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.77% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 13.91% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 25.69% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 24.53% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 24.49% | -6.08% |