Сравнение IIRLX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 14.51% против 4.62% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и IPHYX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IIRLX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IIRLX
IPHYX
Сравнение IIRLX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.73 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.31 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 5.81 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.01 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и IPHYX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и IPHYX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и IPHYX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -32.43% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -3.00% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -17.18% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -20.45% | -12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -1.72% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.81% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 0.76% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и IPHYX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 1.64% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 2.37% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 4.27% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 5.16% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 5.51% | +12.90% |