Сравнение IIRLX с INGIX
IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) and INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds from Voya. Over the past 10 years, IIRLX returned 16.22%/yr vs 15.21%/yr for INGIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IIRLX charges 0.36%/yr vs 0.27%/yr for INGIX.
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и INGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IIRLX показывает доходность 11.09%, а INGIX немного выше – 11.59%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции INGIX по среднегодовой доходности: 16.22% против 15.21% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 23.56%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 16.22%
INGIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам IIRLX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 11.09% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.59% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Correlation
The correlation between IIRLX and INGIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2008 г. | 0.99 |
The correlation between IIRLX and INGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIRLX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IIRLX
INGIX
Сравнение IIRLX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.27 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 13.66 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.83 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и INGIX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и INGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIRLX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -55.38% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -9.53% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -19.08% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -24.69% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -33.84% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -8.18% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.17% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и INGIX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 6.14%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIRLX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 11.84% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 14.54% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 16.99% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 18.02% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 18.60% | -0.08% |
Сравнение комиссий IIRLX и INGIX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и INGIX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности INGIX в 9.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.76% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 9.55% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IIRLX and INGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
INGIX has higher volatility (11.84%) compared to IIRLX (6.14%). In terms of maximum drawdown, IIRLX dropped -50.33% vs INGIX's -55.38%.
IIRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIRLX и INGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор