Сравнение IIRLX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции INGIX по среднегодовой доходности: 14.51% против 13.62% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и INGIX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Доходность на риск
IIRLX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IIRLX
INGIX
Сравнение IIRLX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.46 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и INGIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и INGIX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности INGIX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и INGIX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -55.38% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.10% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -24.69% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -33.84% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -6.89% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -8.22% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 5.01% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и INGIX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеют волатильность 5.44% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.36% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.57% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 19.95% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 17.28% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.23% | +0.18% |