PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIRLX с IIFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIRLX и IIFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRLX и IIFIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
-8.38%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio
-2.44%4.26%13.11%11.70%-13.81%9.40%3.32%18.76%-4.78%10.58%

Доходность по периодам

С начала года, IIRLX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у IIFIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IIFIX по среднегодовой доходности: 14.17% против 5.92% соответственно.


IIRLX

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-5.73%
1 год
14.40%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.61%
10 лет*
14.17%

IIFIX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.91%
1 год
0.73%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.42%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Voya Balanced Income Portfolio

Сравнение комиссий IIRLX и IIFIX

IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IIFIX в 0.60%.


Доходность на риск

IIRLX vs. IIFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

IIFIX
Ранг доходности на риск IIFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRLX c IIFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIRLXIIFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.07

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.15

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.13

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

-0.24

+1.06

IIRLX vs. IIFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRLX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа IIFIX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRLX и IIFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIRLXIIFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.07

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.05

Корреляция

Корреляция между IIRLX и IIFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRLX и IIFIX

Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности IIFIX в 5.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
4.11%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio
5.84%2.61%1.40%2.98%12.50%2.56%11.06%11.05%6.00%4.66%6.56%5.50%

Просадки

Сравнение просадок IIRLX и IIFIX

Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки IIFIX в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IIFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIRLXIIFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-40.61%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-7.04%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-17.36%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

-22.59%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-6.85%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.03%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.74%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRLX и IIFIX

Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIRLXIIFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.55%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

4.23%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

10.59%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

8.09%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

8.26%

+10.13%