Сравнение IIRLX с IIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и IIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и IIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -8.38% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у IIFIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IIFIX по среднегодовой доходности: 14.17% против 5.92% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 14.17%
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и IIFIX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IIFIX в 0.60%.
Доходность на риск
IIRLX vs. IIFIX — Ранг доходности на риск
IIRLX
IIFIX
Сравнение IIRLX c IIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | IIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.07 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.15 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.13 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.24 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.07 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.62 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и IIFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и IIFIX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности IIFIX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.11% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и IIFIX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки IIFIX в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -40.61% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -7.04% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -17.36% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -22.59% | -10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -6.85% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.03% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 3.74% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и IIFIX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.55% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 4.23% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 10.59% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 8.09% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 8.26% | +10.13% |