Сравнение IIRLX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -8.38% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 14.17% против 1.82% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 14.17%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и IIBAX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IIRLX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IIRLX
IIBAX
Сравнение IIRLX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.05 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 2.88 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.01 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.37 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.90 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и IIBAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и IIBAX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.11% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и IIBAX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -20.34% | -29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -3.05% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -20.01% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -20.34% | -12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -3.28% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.88% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 1.12% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и IIBAX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 1.74% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 2.72% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 4.89% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 5.94% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 5.00% | +13.39% |