PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIRLX с IEOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIRLX и IEOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRLX и IEOSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
-5.63%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%

Доходность по периодам

С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IEOSX по среднегодовой доходности: 14.51% против 13.58% соответственно.


IIRLX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
17.35%
3 года*
19.25%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.51%

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Voya Large Cap Growth Portfolio

Сравнение комиссий IIRLX и IEOSX

IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.


Доходность на риск

IIRLX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRLX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIRLXIEOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.72

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.24

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.08

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

-0.25

+1.51

IIRLX vs. IEOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRLX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа IEOSX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRLX и IEOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIRLXIEOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.72

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между IIRLX и IEOSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRLX и IEOSX

Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
3.99%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%

Просадки

Сравнение просадок IIRLX и IEOSX

Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IEOSX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIRLXIEOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-44.03%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-17.29%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-34.91%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

-34.91%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-14.05%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-6.55%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

8.14%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRLX и IEOSX

Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 5.44%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIRLXIEOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.14%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.76%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

24.67%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

22.52%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

21.40%

-2.99%