PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIMOX с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIMOX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIMOX и IPHYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio
-7.72%3.84%15.91%23.54%-77.25%12.05%41.21%29.45%-7.44%25.08%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям IPHYX по среднегодовой доходности: -2.43% против 4.62% соответственно.


IIMOX

1 день
4.05%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-11.68%
1 год
4.31%
3 года*
8.71%
5 лет*
-19.31%
10 лет*
-2.43%

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya MidCap Opportunities Portfolio

Voya High Yield Portfolio

Сравнение комиссий IIMOX и IPHYX

IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.


Доходность на риск

IIMOX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIMOX
Ранг доходности на риск IIMOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIMOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIMOX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIMOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIMOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIMOX: 33
Ранг коэф-та Мартина

IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIMOX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIMOXIPHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.21

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.73

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.31

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

5.81

-6.01

IIMOX vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIMOX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IPHYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIMOX и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIMOXIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.21

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.50

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.85

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.01

-0.89

Корреляция

Корреляция между IIMOX и IPHYX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIMOX и IPHYX

Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности IPHYX в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio
11.38%10.50%0.00%0.00%0.00%14.45%4.43%12.33%12.00%5.41%11.65%17.54%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Просадки

Сравнение просадок IIMOX и IPHYX

Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и IPHYX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIMOXIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.38%

-32.43%

-47.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-3.00%

-14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.38%

-17.18%

-63.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.38%

-20.45%

-59.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.11%

-1.72%

-69.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-2.81%

-16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

0.76%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IIMOX и IPHYX

Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIMOXIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

1.64%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

2.37%

+12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.92%

4.27%

+21.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.93%

5.16%

+33.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

5.51%

+25.58%