Сравнение IIMOX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям IPHYX по среднегодовой доходности: -2.43% против 4.62% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и IPHYX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IIMOX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IIMOX
IPHYX
Сравнение IIMOX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.21 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.73 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.31 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.81 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.21 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.50 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.85 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.01 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и IPHYX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и IPHYX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и IPHYX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -32.43% | -47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -3.00% | -14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -17.18% | -63.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -20.45% | -59.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -1.72% | -69.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -2.81% | -16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 0.76% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и IPHYX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 1.64% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 2.37% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 4.27% | +21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 5.16% | +33.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 5.51% | +25.58% |