Сравнение IIMOX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям IMIDX по среднегодовой доходности: -2.43% против 10.76% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и IMIDX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
IIMOX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
IIMOX
IMIDX
Сравнение IIMOX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.65 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.68 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.13 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.51 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.61 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и IMIDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и IMIDX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и IMIDX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -35.15% | -45.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -12.10% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -34.88% | -45.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -35.15% | -45.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -9.61% | -61.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -7.26% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 4.67% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и IMIDX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеют волатильность 8.14% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 8.22% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 14.16% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 20.85% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 21.20% | +17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 20.98% | +10.11% |