Сравнение IIMOX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: -2.43% против 8.77% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и IFTIX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IIMOX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IIMOX
IFTIX
Сравнение IIMOX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.98 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.60 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.19 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 13.12 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.98 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.86 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.60 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.31 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и IFTIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и IFTIX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и IFTIX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -57.91% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -9.04% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -25.56% | -54.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -37.08% | -43.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -5.31% | -65.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -11.63% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 2.48% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и IFTIX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 5.80% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 8.85% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 14.97% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 13.41% | +25.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 14.94% | +16.15% |