Сравнение IIMOX с BQMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и BQMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -5.31% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям BQMGX по среднегодовой доходности: -2.43% против 8.92% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
BQMGX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и BQMGX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Доходность на риск
IIMOX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
IIMOX
BQMGX
Сравнение IIMOX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.09 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | -0.01 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.05 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.14 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.09 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.20 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.50 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.50 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и BQMGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и BQMGX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности BQMGX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.35% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и BQMGX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и BQMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -36.05% | -44.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.62% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -25.92% | -54.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -36.05% | -44.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -11.07% | -60.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -5.83% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.85% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и BQMGX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 4.65% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 9.05% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 15.98% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 16.84% | +22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 17.97% | +13.12% |