Сравнение IIMOX с BQMGX
IIMOX (Voya MidCap Opportunities Portfolio) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IIMOX returned 11.59%/yr vs 8.77%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IIMOX charges 0.66%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции IIMOX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 11.59% против 8.77% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 11.59%
BQMGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам IIMOX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 6.82% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -22.65% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -3.06% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between IIMOX and BQMGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between IIMOX and BQMGX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIMOX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
IIMOX
BQMGX
Сравнение IIMOX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.28 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -0.66 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.27 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и BQMGX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIMOX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -36.05% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.62% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.24% | -18.72% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.63% | -25.92% | -12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | -36.05% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -8.96% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -5.87% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.90% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и BQMGX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIMOX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.38% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 9.13% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 12.19% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 16.83% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 17.98% | +4.08% |
Сравнение комиссий IIMOX и BQMGX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и BQMGX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности BQMGX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.25% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 9.83% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 216.56% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
Часто задаваемые вопросы
IIMOX and BQMGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIMOX has higher volatility (4.33%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, IIMOX dropped -49.62% vs BQMGX's -36.05%.
IIMOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIMOX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор