Сравнение IIMOX с BARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Baron Asset Fund (BARAX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и BARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IIMOX показывает доходность -7.72%, а BARAX немного ниже – -7.87%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям BARAX по среднегодовой доходности: -2.43% против 10.32% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и BARAX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Доходность на риск
IIMOX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
IIMOX
BARAX
Сравнение IIMOX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.13 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.36 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.90 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.13 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.07 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.52 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.49 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и BARAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и BARAX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности BARAX в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и BARAX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и BARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -59.71% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.12% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -37.53% | -42.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -37.53% | -42.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -9.28% | -61.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -11.44% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 4.44% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и BARAX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 3.90% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 11.83% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 19.02% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 19.56% | +19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 19.79% | +11.30% |