Сравнение IIMOX с BARAX
IIMOX (Voya MidCap Opportunities Portfolio) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IIMOX returned 11.59%/yr vs 10.44%/yr for BARAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IIMOX charges 0.66%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и BARAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции IIMOX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.44% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 11.59%
BARAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам IIMOX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 6.82% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -22.65% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
BARAX Baron Asset Fund | -4.46% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Correlation
The correlation between IIMOX and BARAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between IIMOX and BARAX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIMOX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
IIMOX
BARAX
Сравнение IIMOX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.00 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -0.01 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.00 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.08 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и BARAX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и BARAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIMOX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -59.71% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -10.75% | -6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.24% | -17.82% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.63% | -37.53% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | -37.53% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -5.93% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -11.42% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 5.22% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и BARAX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIMOX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.34% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 10.80% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 14.76% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 19.46% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 19.79% | +2.27% |
Сравнение комиссий IIMOX и BARAX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и BARAX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности BARAX в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.04% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 9.83% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 216.56% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
Часто задаваемые вопросы
IIMOX and BARAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIMOX has higher volatility (4.33%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, IIMOX dropped -49.62% vs BARAX's -59.71%.
IIMOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIMOX и BARAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор