Сравнение IIMOX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям ATLAX по среднегодовой доходности: -2.43% против -0.23% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и ATLAX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
IIMOX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IIMOX
ATLAX
Сравнение IIMOX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.31 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.83 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.65 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 6.43 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.31 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.07 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.01 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и ATLAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и ATLAX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности ATLAX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и ATLAX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -39.28% | -41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -5.44% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -31.49% | -48.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -39.28% | -41.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -15.54% | -55.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -14.58% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 1.46% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и ATLAX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 2.83% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 3.92% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 7.10% | +18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 8.89% | +30.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 16.44% | +14.65% |