Сравнение IIIN с MLI
IIIN (Insteel Industries, Inc.) and MLI (Mueller Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Metal Fabrication industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, IIIN returned 4.47%/yr vs 26.26%/yr for MLI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIIN и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIIN показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции IIIN уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 4.47% против 26.26% соответственно.
IIIN
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- -16.32%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.47%
MLI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 72.13%
- 3 года*
- 51.71%
- 5 лет*
- 43.60%
- 10 лет*
- 26.26%
Сравнение доходности по годам IIIN и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIN Insteel Industries, Inc. | -9.04% | 21.53% | -26.77% | 50.01% | -25.64% | 88.28% | 10.88% | -10.98% | -13.93% | -20.22% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 15.85% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Correlation
The correlation between IIIN and MLI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.33 |
The correlation between IIIN and MLI shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IIIN:
$2.17
MLI:
$10.18
IIIN:
13.24
MLI:
13.03
IIIN:
0.62
MLI:
0.84
IIIN:
0.82
MLI:
2.52
IIIN:
$689.91M
MLI:
$4.37B
IIIN:
$93.93M
MLI:
$871.92M
IIIN:
$69.41M
MLI:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIIN vs. MLI — Ранг доходности на риск
IIIN
MLI
Сравнение IIIN c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insteel Industries, Inc. (IIIN) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIN | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.25 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 8.98 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIN | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.41 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.33 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.74 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IIIN и MLI
Максимальная просадка IIIN за все время составила -96.63%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIN и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIIN | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.63% | -61.72% | -34.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.11% | -22.33% | -13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.98% | -27.79% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.32% | -27.79% | -19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.37% | -52.95% | -21.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.88% | -5.86% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -16.05% | -22.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 8.06% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIN и MLI
Insteel Industries, Inc. (IIIN) и Mueller Industries, Inc. (MLI) имеют волатильность 10.27% и 10.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIIN | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 10.23% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.44% | 25.74% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 30.08% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.50% | 33.04% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.81% | 35.76% | +8.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIN и MLI
Дивидендная доходность IIIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности MLI в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIN Insteel Industries, Inc. | 3.89% | 3.54% | 4.15% | 6.84% | 7.70% | 5.33% | 7.27% | 0.56% | 0.49% | 0.42% | 3.84% | 5.35% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.83% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIIN и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insteel Industries, Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IIIN и MLI
IIIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insteel Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.49M при выручке в 172.65M, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IIIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insteel Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.74M при выручке в 172.65M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
IIIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insteel Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.22M при выручке в 172.65M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
IIIN and MLI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIIN has higher volatility (10.27%) compared to MLI (10.23%). In terms of maximum drawdown, IIIN dropped -96.63% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIIN и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор