Сравнение IIIN с QQQ
IIIN (Insteel Industries, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, IIIN returned 4.87%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIIN и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIIN показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции IIIN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.87% против 22.01% соответственно.
IIIN
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 12.91%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -14.89%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 4.87%
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам IIIN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIN Insteel Industries, Inc. | -5.15% | 21.53% | -26.77% | 50.01% | -25.64% | 88.28% | 10.88% | -10.98% | -13.93% | -20.22% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between IIIN and QQQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIIN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IIIN
QQQ
Сравнение IIIN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insteel Industries, Inc. (IIIN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIIN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.71 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 10.01 | -10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIIN и QQQ
Максимальная просадка IIIN за все время составила -96.63%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIN и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIIN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.63% | -82.97% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.11% | -11.96% | -24.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.98% | -22.77% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.32% | -35.12% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.37% | -35.12% | -39.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.67% | -4.66% | -17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -32.72% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 3.23% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIN и QQQ
Текущая волатильность для Insteel Industries, Inc. (IIIN) составляет 8.51%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что IIIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIIN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 9.17% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.64% | 14.54% | +21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.08% | 17.95% | +25.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 22.69% | +16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 22.41% | +21.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIN и QQQ
Дивидендная доходность IIIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIN Insteel Industries, Inc. | 3.74% | 3.54% | 4.15% | 6.84% | 7.70% | 5.33% | 7.27% | 0.56% | 0.49% | 0.42% | 3.84% | 5.35% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
IIIN and QQQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to IIIN (8.51%). In terms of maximum drawdown, IIIN dropped -96.63% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIIN и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор