PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIIN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIIN с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insteel Industries, Inc. (IIIN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IIIN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insteel Industries, Inc. (IIIN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIIN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIIN
Insteel Industries, Inc.		7.96%21.53%-26.77%50.01%-25.64%88.28%10.88%-10.98%-13.93%-20.22%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, IIIN показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции IIIN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.71% против 18.99% соответственно.

IIIN

1 день
1.64%
1 месяц
-6.48%
С начала года
7.96%
6 месяцев
-8.15%
1 год
34.34%
3 года*
12.51%
5 лет*
7.19%
10 лет*
5.71%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insteel Industries, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IIIN:
IIIN с SPYIIIN с VOOIIIN с MLI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

IIIN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIIN
Ранг доходности на риск IIIN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIIN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insteel Industries, Inc. (IIIN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIINQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.07

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.00

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

7.32

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIIN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIIN на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIIN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIINQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.07

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.86

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.23

Корреляция

Корреляция между IIIN и QQQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIIN и QQQ

Дивидендная доходность IIIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIIN
Insteel Industries, Inc.		3.28%3.54%4.15%6.84%7.70%5.33%7.27%0.56%0.49%0.42%3.84%5.35%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок IIIN и QQQ

Максимальная просадка IIIN за все время составила -96.63%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IIINQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.63%

-82.97%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-12.62%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.32%

-35.12%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.37%

-35.12%

-39.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-7.86%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.85%

-32.99%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

3.44%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IIIN и QQQ

Insteel Industries, Inc. (IIIN) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IIIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIINQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

6.61%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

12.82%

+17.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.71%

22.70%

+16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.24%

22.38%

+15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.26%

22.25%

+21.01%