Сравнение IIIN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insteel Industries, Inc. (IIIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIIN или VOO.
Основные характеристики
| IIIN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.80% | 10.48% |
| Дох-ть за 1 год | 10.48% | 28.69% |
| Дох-ть за 3 года | -4.11% | 9.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.95% | 14.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.54% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 33.97% | 11.57% |
| Макс. просадка | -96.63% | -33.99% |
| Current Drawdown | -29.11% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между IIIN и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IIIN и VOO
С начала года, IIIN показывает доходность -12.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IIIN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IIIN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insteel Industries, Inc. (IIIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIN и VOO
Дивидендная доходность IIIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VOO в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIN Insteel Industries, Inc. | 0.35% | 0.30% | 0.39% | 0.26% | 7.05% | 0.44% | 0.39% | 3.88% | 3.77% | 5.22% | 0.35% | 0.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IIIN и VOO
Максимальная просадка IIIN за все время составила -96.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIIN и VOO
Insteel Industries, Inc. (IIIN) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IIIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.