Сравнение IIIIX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIIIX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | -2.04% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.27% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IIIIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 8.11% против 11.87% соответственно.
IIIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.11%
LEXCX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIIIX и LEXCX
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
IIIIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
IIIIX
LEXCX
Сравнение IIIIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 3.63 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IIIIX и LEXCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и LEXCX
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 2.27% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и LEXCX
Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIIIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -50.42% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -12.78% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -19.75% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -39.21% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -0.86% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -7.14% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.76% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и LEXCX
Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIIIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.34% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 9.44% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 17.75% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.39% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.90% | -1.98% |