Сравнение IIIIX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIIIX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 0.92% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IIIIX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IIIIX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 8.43% против 4.62% соответственно.
IIIIX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.43%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIIIX и IPHYX
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IIIIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IIIIX
IPHYX
Сравнение IIIIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.73 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.31 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 5.81 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.21 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.01 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между IIIIX и IPHYX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и IPHYX
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 2.20% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и IPHYX
Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIIIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -32.43% | -25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -3.00% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -17.18% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -20.45% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -1.72% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -2.81% | -9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.76% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и IPHYX
Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIIIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 1.64% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 2.37% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 4.27% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 5.16% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 5.51% | +11.43% |