PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIIIX с INGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIIIX с INGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).

IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IIIIX и INGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIIIX и INGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIIIX
Voya International Index Portfolio		0.92%30.88%3.03%17.70%-14.60%10.83%7.87%21.37%-13.73%24.91%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		-4.42%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%

Доходность по периодам

С начала года, IIIIX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 13.62% соответственно.

IIIIX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.09%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

INGIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-3.64%
1 год
15.37%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.18%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International Index Portfolio

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Часто сравнивают с IIIIX:
IIIIX с VGTIIIIX с VYCAXIIIIX с FCNTXIIIIX с FTECIIIIX с VTSNXIIIIX с ANDIXIIIIX с APHIX
Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с FEQHXINGIX с IEDAXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с IEOSXINGIX с DHAMX

Сравнение комиссий IIIIX и INGIX

IIIIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.

IIIIX
Voya International Index Portfolio
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio

Доходность на риск

IIIIX vs. INGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIIIX
Ранг доходности на риск IIIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIIIX c INGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIIIXINGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.90

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.46

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.33

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

1.23

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIIIX vs. INGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIIIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа INGIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIIIX и INGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIIIXINGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.90

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.44

-0.20

Корреляция

Корреляция между IIIIX и INGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIIIX и INGIX

Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности INGIX в 11.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIIIX
Voya International Index Portfolio		2.20%2.22%2.94%4.82%3.64%2.02%2.43%2.90%3.21%2.21%3.12%3.29%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		11.15%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%

Просадки

Сравнение просадок IIIIX и INGIX

Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, примерно равная максимальной просадке INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и INGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIIIXINGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-55.38%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.10%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-24.69%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-33.84%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-6.89%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-8.22%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

5.01%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IIIIX и INGIX

Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIIIXINGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

5.36%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.57%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

19.95%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.28%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.23%

-1.29%