Сравнение IIIIX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIIIX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | -2.04% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IIIIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IIIIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 8.11% против 1.82% соответственно.
IIIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.11%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIIIX и IIBAX
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IIIIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IIIIX
IIBAX
Сравнение IIIIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 2.88 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.90 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между IIIIX и IIBAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и IIBAX
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 2.27% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и IIBAX
Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIIIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -20.34% | -37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -3.05% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -20.01% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -20.34% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -3.28% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -2.88% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.12% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и IIBAX
Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIIIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 1.74% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 2.72% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 4.89% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 5.94% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 5.00% | +11.92% |