Сравнение IIIIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIIIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | -2.04% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IIIIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.11% против 9.56% соответственно.
IIIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.11%
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIIIX и EPDPX
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
IIIIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
IIIIX
EPDPX
Сравнение IIIIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.78 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.30 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.04 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 16.67 | -11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.78 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.03 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IIIIX и EPDPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и EPDPX
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EPDPX в 5.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 2.27% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и EPDPX
Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -39.21% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -10.96% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -21.06% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -33.34% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -9.40% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -11.30% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.66% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и EPDPX
Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.49% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 11.41% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 16.13% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.03% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.86% | +2.06% |