PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение III с M
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение III с M

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

III (Information Services Group, Inc.) and M (Macy's, Inc.) are both stocks. III operates in Information Technology Services (Technology), while M operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, III returned 2.76%/yr vs 2.04%/yr for M. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности III и M

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Information Services Group, Inc. (III) и Macy's, Inc. (M). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, III показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у M с доходностью 17.10%. За последние 10 лет акции III превзошли акции M по среднегодовой доходности: 2.76% против 2.04% соответственно.

III

1 день
1.23%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-27.47%
6 месяцев
-29.31%
1 год
-10.29%
3 года*
-5.90%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
2.76%

M

1 день
5.80%
1 месяц
23.59%
С начала года
17.10%
6 месяцев
15.68%
1 год
143.30%
3 года*
24.35%
5 лет*
9.38%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам III и M

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
III
Information Services Group, Inc.		-27.47%79.78%-25.34%6.17%-38.12%135.39%29.64%-40.33%1.68%14.56%
M
Macy's, Inc.		17.10%36.55%-12.41%1.64%-18.66%135.80%-31.08%-38.20%23.64%-25.29%

Correlation

The correlation between III and M is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2007 г.

0.19

The correlation between III and M shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

III:

$205.72M

M:

$6.91B

EPS

III:

$0.21

M:

$2.42

Коэффициент P/E

III:

19.51

M:

10.47

Коэффициент PEG

III:

0.64

M:

0.04

Коэффициент P/S

III:

0.84

M:

0.31

Коэффициент P/B

III:

2.18

M:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

III:

$246.33M

M:

$22.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

III:

$75.21M

M:

$8.30B

EBITDA (12 мес.)

III:

$22.27M

M:

$1.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Information Services Group, Inc.

Macy's, Inc.

Часто сравнивают с III:
III с FXAIXIII с TAITIII с GROYIII с VOOIII с AMGIII с CHATIII с SOFI
Часто сравнивают с M:
M с VOOM с KSSM с SPYM с WMTM с HPEM с CRCLM с AAPL

Доходность на риск

III vs. M — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
III
Ранг доходности на риск III: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III: 3333
Ранг коэф-та Мартина
M
Ранг доходности на риск M: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III c M - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Information Services Group, Inc. (III) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
3.13

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
4.10

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.48

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

5.04

-5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

12.26

-12.79

III vs. M - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа M равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III и M, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок III и M

Максимальная просадка III за все время составила -88.55%, примерно равная максимальной просадке M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III и M.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.55%

-91.95%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.63%

-28.61%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.50%

-51.33%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.71%

-69.65%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.72%

-87.79%

+18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.83%

-44.16%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.05%

-34.62%

-18.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.41%

11.73%

+7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности III и M

Текущая волатильность для Information Services Group, Inc. (III) составляет 8.80%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 16.46%. Это указывает на то, что III испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

16.46%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

30.27%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.62%

46.03%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.11%

54.21%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.47%

56.22%

-10.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов III и M

Дивидендная доходность III за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности M в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
III
Information Services Group, Inc.		4.39%3.11%5.39%3.72%3.26%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.87%
M
Macy's, Inc.		2.95%3.31%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей III и M

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Information Services Group, Inc. и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
61.18M
4.89B
(III) Общая выручка
(M) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности III и M

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Information Services Group, Inc. и Macy's, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
41.5%
Активы портфеля
III - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

M - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 4.89B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

III - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.02M при выручке в 61.18M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

M - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 4.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

III - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.72M при выручке в 61.18M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

M - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 4.89B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

III and M have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

M has higher volatility (16.46%) compared to III (8.80%). In terms of maximum drawdown, III dropped -88.55% vs M's -91.95%.

M currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для III и M

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор