Сравнение III с M
III (Information Services Group, Inc.) and M (Macy's, Inc.) are both stocks. III operates in Information Technology Services (Technology), while M operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, III returned 3.27%/yr vs -0.13%/yr for M. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III и M
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, III показывает доходность -24.20%, что значительно ниже, чем у M с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции III превзошли акции M по среднегодовой доходности: 3.27% против -0.13% соответственно.
III
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- -24.20%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- -1.77%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 3.27%
M
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 14.02%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 98.48%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- -0.13%
Сравнение доходности по годам III и M
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III Information Services Group, Inc. | -24.20% | 79.78% | -25.34% | 6.17% | -38.12% | 135.39% | 29.64% | -40.33% | 1.68% | 14.56% |
M Macy's, Inc. | -0.02% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
Correlation
The correlation between III and M is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between III and M shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
III:
$217.26M
M:
$5.94B
III:
$0.21
M:
-$166.77
III:
2.31
M:
0.36
III:
$246.33M
M:
-$526.20B
III:
$75.21M
M:
-$146.61B
III:
$22.27M
M:
-$17.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III vs. M — Ранг доходности на риск
III
M
Сравнение III c M - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Information Services Group, Inc. (III) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| III | M | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.46 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 8.35 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| III | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.19 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.15 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.00 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.11 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок III и M
Максимальная просадка III за все время составила -88.55%, примерно равная максимальной просадке M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III и M.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.55% | -91.95% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -28.61% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | -51.33% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.71% | -69.65% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.72% | -87.79% | +18.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -52.32% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.07% | -34.50% | -18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 11.84% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности III и M
Текущая волатильность для Information Services Group, Inc. (III) составляет 10.01%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что III испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 12.73% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.88% | 27.84% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.98% | 45.33% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.17% | 54.04% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.49% | 56.08% | -10.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III и M
Дивидендная доходность III за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности M в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III Information Services Group, Inc. | 4.16% | 3.11% | 5.39% | 3.72% | 3.26% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.87% |
M Macy's, Inc. | 3.39% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей III и M
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Information Services Group, Inc. и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности III и M
III - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
M - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в -152.87B при выручке в -544.02B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
III - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.02M при выручке в 61.18M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
M - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -89.28B при выручке в -544.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
III - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.72M при выручке в 61.18M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
M - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в -46.55B при выручке в -544.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
III and M have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
M has higher volatility (12.73%) compared to III (10.01%). In terms of maximum drawdown, III dropped -88.55% vs M's -91.95%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для III и M
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор