PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение III с M
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение III с M

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

III (Information Services Group, Inc.) and M (Macy's, Inc.) are both stocks. III operates in Information Technology Services (Technology), while M operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, III returned 2.87%/yr vs 0.58%/yr for M. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности III и M

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Information Services Group, Inc. (III) и Macy's, Inc. (M). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, III показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у M с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции III превзошли акции M по среднегодовой доходности: 2.87% против 0.58% соответственно.

III

1 день
3.27%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
-31.05%
С начала года
-27.47%
1 год
-10.10%
3 года*
-4.40%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
2.87%

M

1 день
1.52%
1 месяц
-3.29%
6 месяцев
13.94%
С начала года
11.46%
1 год
107.75%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.53%
10 лет*
0.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам III и M

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
III
Information Services Group, Inc.		-27.47%79.78%-25.34%6.17%-38.12%135.39%29.64%-40.33%1.68%14.56%
M
Macy's, Inc.		11.46%36.55%-12.41%1.64%-18.66%135.80%-31.08%-38.20%23.64%-25.29%

Correlation

The correlation between III and M is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2007 г.

0.19

The correlation between III and M shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

III:

$196.14M

M:

$6.34B

EPS

III:

$0.21

M:

$2.42

Коэффициент P/E

III:

19.54

M:

9.96

Коэффициент PEG

III:

0.64

M:

0.04

Коэффициент P/S

III:

0.84

M:

0.29

Коэффициент P/B

III:

2.18

M:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

III:

$246.33M

M:

$22.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

III:

$75.21M

M:

$8.30B

EBITDA (12 мес.)

III:

$22.27M

M:

$1.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Information Services Group, Inc.

Macy's, Inc.

Часто сравнивают с III:
III с FXAIXIII с TAITIII с GROYIII с VOOIII с AMGIII с CHATIII с SOFI
Часто сравнивают с M:
M с KSSM с VOOM с SPYM с HPEM с WMTM с CRCLM с AAPL

Доходность на риск

III vs. M — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
III
Ранг доходности на риск III: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III: 3535
Ранг коэф-та Мартина
M
Ранг доходности на риск M: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III c M - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Information Services Group, Inc. (III) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.35

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
3.33

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.79

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

9.06

-9.55

III vs. M - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа M равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III и M, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок III и M

Максимальная просадка III за все время составила -88.55%, примерно равная максимальной просадке M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III и M.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.55%

-91.95%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.63%

-28.61%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.50%

-51.33%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.71%

-69.65%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.72%

-87.79%

+18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.83%

-46.84%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.04%

-34.64%

-18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.56%

11.94%

+8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности III и M

Текущая волатильность для Information Services Group, Inc. (III) составляет 10.41%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что III испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

12.26%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

29.73%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.48%

46.21%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.15%

54.09%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.52%

56.25%

-10.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов III и M

Дивидендная доходность III за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности M в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
III
Information Services Group, Inc.		4.39%3.11%5.39%3.72%3.26%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.87%
M
Macy's, Inc.		3.10%3.31%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей III и M

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Information Services Group, Inc. и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
61.18M
4.89B
(III) Общая выручка
(M) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности III и M

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Information Services Group, Inc. и Macy's, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
41.5%
Активы портфеля
III - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

M - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 4.89B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

III - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.02M при выручке в 61.18M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

M - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 4.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

III - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.72M при выручке в 61.18M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

M - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 4.89B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

III and M have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

M has higher volatility (12.26%) compared to III (10.41%). In terms of maximum drawdown, III dropped -88.55% vs M's -91.95%.

M currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для III и M

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор