Сравнение III с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Information Services Group, Inc. (III) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности III и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам III и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III Information Services Group, Inc. | -32.78% | 79.78% | -25.34% | 6.17% | -38.12% | 135.39% | 29.64% | -40.33% | 1.68% | 14.56% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, III показывает доходность -32.78%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции III уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.66% против 14.08% соответственно.
III
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.72%
- С начала года
- -32.78%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.66%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
III
FXAIX
Сравнение III c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Information Services Group, Inc. (III) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| III | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.97 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.49 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.52 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 7.30 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| III | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.97 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.70 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.78 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.76 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между III и FXAIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов III и FXAIX
Дивидендная доходность III за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III Information Services Group, Inc. | 4.69% | 3.11% | 5.39% | 3.72% | 3.26% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок III и FXAIX
Максимальная просадка III за все время составила -88.55%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| III | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.55% | -33.79% | -54.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -12.13% | -25.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.71% | -24.50% | -42.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.72% | -33.79% | -35.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.57% | -6.23% | -46.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.12% | -3.83% | -49.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 2.53% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности III и FXAIX
Information Services Group, Inc. (III) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что III испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| III | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 5.34% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | 9.53% | +20.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.84% | 18.32% | +25.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.15% | 16.92% | +24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.39% | 18.05% | +27.34% |