PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение III с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение III с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Information Services Group, Inc. (III) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности III и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Information Services Group, Inc. (III) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам III и CHAT

2026 (YTD)202520242023
III
Information Services Group, Inc.		-32.78%79.78%-25.34%-9.80%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, III показывает доходность -32.78%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

III

1 день
0.00%
1 месяц
-19.72%
С начала года
-32.78%
6 месяцев
-32.25%
1 год
1.47%
3 года*
-4.95%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.66%

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Information Services Group, Inc.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с III:
III с FXAIXIII с TAITIII с VOOIII с GROYIII с AMGIII с SOFIIII с M
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Доходность на риск

III vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
III
Ранг доходности на риск III: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Information Services Group, Inc. (III) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIICHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

2.55

-2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

3.16

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

5.51

-5.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

15.32

-15.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

III vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIICHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

2.55

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.33

-1.37

Корреляция

Корреляция между III и CHAT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов III и CHAT

Дивидендная доходность III за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности CHAT в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
III
Information Services Group, Inc.		4.69%3.11%5.39%3.72%3.26%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.87%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок III и CHAT

Максимальная просадка III за все время составила -88.55%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

IIICHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.55%

-31.34%

-57.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.63%

-16.28%

-21.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.57%

-3.05%

-49.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.12%

-5.61%

-47.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

5.86%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности III и CHAT

Текущая волатильность для Information Services Group, Inc. (III) составляет 10.25%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что III испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIICHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

13.18%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.26%

23.54%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.84%

34.44%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.15%

29.33%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.39%

29.33%

+16.06%