PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение III с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение III с CHAT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

III (Information Services Group, Inc.) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, III returned -5.90%/yr vs 51.00%/yr for CHAT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности III и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Information Services Group, Inc. (III) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, III показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 62.42%.

III

1 день
1.23%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-27.47%
6 месяцев
-29.31%
1 год
-10.29%
3 года*
-5.90%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
2.76%

CHAT

1 день
-0.63%
1 месяц
6.59%
С начала года
62.42%
6 месяцев
61.25%
1 год
107.18%
3 года*
51.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам III и CHAT

2026 (YTD)202520242023
III
Information Services Group, Inc.		-27.47%79.78%-25.34%-8.26%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		62.42%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between III and CHAT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Information Services Group, Inc.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с III:
III с FXAIXIII с TAITIII с GROYIII с VOOIII с AMGIII с SOFIIII с M
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

III vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
III
Ранг доходности на риск III: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Information Services Group, Inc. (III) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIICHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
3.10

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
3.36

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.47

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

6.62

-6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

18.29

-18.82

III vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок III и CHAT

Максимальная просадка III за все время составила -88.55%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIICHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.55%

-31.34%

-57.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.63%

-16.28%

-21.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.50%

-31.34%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.83%

-7.99%

-40.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.05%

-5.39%

-47.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.41%

5.88%

+13.53%

Волатильность

Сравнение волатильности III и CHAT

Текущая волатильность для Information Services Group, Inc. (III) составляет 8.80%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что III испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIICHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

19.26%

-10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

29.49%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.62%

34.88%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.11%

31.21%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.47%

31.21%

+14.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов III и CHAT

Дивидендная доходность III за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности CHAT в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.76%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
III
Information Services Group, Inc.		4.39%3.11%5.39%3.72%3.26%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.87%

Часто задаваемые вопросы

III and CHAT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (19.26%) compared to III (8.80%). In terms of maximum drawdown, III dropped -88.55% vs CHAT's -31.34%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для III и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор