Сравнение III с CHAT
III (Information Services Group, Inc.) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, III returned -1.77%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, III показывает доходность -24.20%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.
III
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- -24.20%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- -1.77%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 3.27%
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам III и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
III Information Services Group, Inc. | -24.20% | 79.78% | -25.34% | -9.80% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Correlation
The correlation between III and CHAT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III vs. CHAT — Ранг доходности на риск
III
CHAT
Сравнение III c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Information Services Group, Inc. (III) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| III | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.65 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 8.90 | -9.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 26.26 | -26.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| III | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 4.72 | -4.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.98 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок III и CHAT
Максимальная просадка III за все время составила -88.55%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.55% | -31.34% | -57.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -16.28% | -21.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | -31.34% | -16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -0.66% | -45.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.07% | -5.35% | -47.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 5.51% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности III и CHAT
Текущая волатильность для Information Services Group, Inc. (III) составляет 10.01%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что III испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 11.70% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.88% | 24.62% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.98% | 30.74% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.17% | 29.90% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.49% | 29.90% | +15.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III и CHAT
Дивидендная доходность III за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
III Information Services Group, Inc. | 4.16% | 3.11% | 5.39% | 3.72% | 3.26% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.87% |
Часто задаваемые вопросы
III and CHAT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (11.70%) compared to III (10.01%). In terms of maximum drawdown, III dropped -88.55% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для III и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор