Сравнение IIGD с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
IIGD и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIGD и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.21% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.42% | 6.30% | 7.40% | 0.86% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -12.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.33%.
IIGD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIGD и SPHQ
IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IIGD vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
IIGD
SPHQ
Сравнение IIGD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIGD | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.90 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.40 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.46 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 6.32 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIGD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.90 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.50 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IIGD и SPHQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и SPHQ
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.27% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок IIGD и SPHQ
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIGD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -57.83% | +46.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -8.90% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | -25.04% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -6.04% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -10.78% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.51% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 1.11%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIGD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 5.27% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 9.65% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 17.12% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 16.39% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 17.81% | -14.09% |