Сравнение IIGD с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
IIGD и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IIGD и ISDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIGD и ISDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.06% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -0.40% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у ISDB с доходностью 0.16%.
IIGD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIGD и ISDB
IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.
Доходность на риск
IIGD vs. ISDB — Ранг доходности на риск
IIGD
ISDB
Сравнение IIGD c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIGD | ISDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 3.27 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 5.01 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.76 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.32 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 19.29 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIGD | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 3.27 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.75 | -1.97 |
Корреляция
Корреляция между IIGD и ISDB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и ISDB
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности ISDB в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.28% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIGD и ISDB
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и ISDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIGD | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -1.83% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -1.12% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.69% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -0.26% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.25% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и ISDB
Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что IIGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIGD | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.76% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.05% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.46% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.87% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 1.87% | +1.85% |