PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIGD с ISDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIGD с ISDB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) and ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - IIGD is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco Investment Grade Defensive Index, while ISDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Invesco. IIGD is passively managed, while ISDB is actively managed. Over the past 3 years, IIGD returned 5.07%/yr vs 5.60%/yr for ISDB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IIGD charges 0.13%/yr vs 0.36%/yr for ISDB.

Доходность

Сравнение доходности IIGD и ISDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIGD показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у ISDB с доходностью 1.04%.

IIGD

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.13%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

ISDB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIGD и ISDB

2026 (YTD)2025202420232022
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		0.25%7.11%3.90%5.71%-0.40%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		1.04%6.23%5.35%5.17%0.01%

Correlation

The correlation between IIGD and ISDB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.82

The correlation between IIGD and ISDB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IIGD и ISDB

Секторы
IIGD
ISDB

Финансовые услуги

16.7%
18.3%

Промышленность

11.6%
4.7%

Технологии

8.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
1.1%

Здравоохранение

5.5%
1.8%

Энергетика

5.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

3.0%
4.4%

Недвижимость

3.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Коммунальные услуги

1.3%
2.0%

Финансовые услуги

IIGD
16.7%
ISDB
18.3%

Промышленность

IIGD
11.6%
ISDB
4.7%

Технологии

IIGD
8.7%
ISDB
5.4%

Потребительский защитный сектор

IIGD
5.6%
ISDB
1.1%

Здравоохранение

IIGD
5.5%
ISDB
1.8%

Энергетика

IIGD
5.5%
ISDB
2.4%

Потребительский циклический сектор

IIGD
3.0%
ISDB
4.4%

Недвижимость

IIGD
3.0%
ISDB
2.4%

Коммуникационные услуги

IIGD
2.4%
ISDB
1.8%

Сырьевые материалы

IIGD
1.8%
ISDB
1.0%

Коммунальные услуги

IIGD
1.3%
ISDB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Investment Grade Defensive ETF

Invesco Short Duration Bond ETF

Часто сравнивают с IIGD:
IIGD с GSIGIIGD с PGHYIIGD с SGOVIIGD с VCSHIIGD с IVVIIGD с XLFIIGD с DEF
Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с TBLLISDB с VRIGISDB с SLQD

Доходность на риск

IIGD vs. ISDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIGD c ISDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIGDISDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.60

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
5.66

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.84

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

4.46

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

20.58

-11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIGD vs. ISDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIGD на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа ISDB равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIGD и ISDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIGDISDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.60

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

2.78

-2.01

Просадки

Сравнение просадок IIGD и ISDB

Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и ISDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIGDISDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-1.83%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-1.12%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.14%

-1.12%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.11%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-0.25%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.24%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IIGD и ISDB

Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что IIGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIGDISDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.37%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.09%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

1.39%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

1.85%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

1.85%

+1.85%

Сравнение комиссий IIGD и ISDB

IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIGD и ISDB

Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности ISDB в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		4.28%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.58%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IIGD and ISDB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIGD has higher volatility (0.75%) compared to ISDB (0.37%). In terms of maximum drawdown, IIGD dropped -11.43% vs ISDB's -1.83%.

On 3-year performance, ISDB leads with 5.60% vs 5.07% for IIGD. On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. On volatility, ISDB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISDB has performed better with a 5.60% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.36% for ISDB.

ISDB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.28% for IIGD.

IIGD is categorized as Corporate Bonds, while ISDB is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.13% for IIGD and 0.36% for ISDB.

ISDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIGD и ISDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор