PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIGD с ISDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIGD и ISDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIGD и ISDB


2026 (YTD)2025202420232022
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
0.06%7.11%3.90%5.71%-0.40%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
0.16%6.23%5.35%5.17%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, IIGD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у ISDB с доходностью 0.16%.


IIGD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.76%
10 лет*

ISDB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.73%
3 года*
5.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Investment Grade Defensive ETF

Invesco Short Duration Bond ETF

Сравнение комиссий IIGD и ISDB

IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.


Доходность на риск

IIGD vs. ISDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIGD c ISDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIGDISDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

3.27

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

5.01

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.76

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

4.32

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

19.29

-8.08

IIGD vs. ISDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIGD на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа ISDB равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIGD и ISDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIGDISDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.27

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.75

-1.97

Корреляция

Корреляция между IIGD и ISDB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIGD и ISDB

Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности ISDB в 4.69%


TTM20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
4.28%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
4.69%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIGD и ISDB

Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и ISDB.


Загрузка...

Показатели просадок


IIGDISDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-1.83%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-1.12%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.69%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-0.26%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.25%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IIGD и ISDB

Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что IIGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIGDISDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.76%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.05%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

1.46%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

1.87%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

1.87%

+1.85%