PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IIGD с ISDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIGD с ISDB

Последнее обновление 2 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).

IIGD и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIGD или ISDB.

Корреляция

Корреляция между IIGD и ISDB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IIGD и ISDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.41%
12.60%
IIGD
ISDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IIGD:

2.14

ISDB:

3.41

Коэф-т Сортино

IIGD:

3.18

ISDB:

5.59

Коэф-т Омега

IIGD:

1.41

ISDB:

1.90

Коэф-т Кальмара

IIGD:

1.39

ISDB:

8.83

Коэф-т Мартина

IIGD:

7.60

ISDB:

24.00

Индекс Язвы

IIGD:

0.86%

ISDB:

0.27%

Дневная вол-ть

IIGD:

3.05%

ISDB:

1.87%

Макс. просадка

IIGD:

-11.43%

ISDB:

-1.44%

Текущая просадка

IIGD:

0.00%

ISDB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IIGD показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 1.17%.

IIGD

С начала года

1.75%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

1.68%

1 год

6.01%

5 лет

1.25%

10 лет

N/A

ISDB

С начала года

1.17%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.18%

1 год

6.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IIGD и ISDB

IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.

ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
График комиссии ISDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
График комиссии IIGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IIGD и ISDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IIGD
Ранг риск-скорректированной доходности IIGD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIGD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
ISDB
Ранг риск-скорректированной доходности ISDB, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISDB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IIGD c ISDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IIGD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.143.41
Коэффициент Сортино IIGD, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.185.59
Коэффициент Омега IIGD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.90
Коэффициент Кальмара IIGD, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.308.83
Коэффициент Мартина IIGD, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.6024.00
IIGD
ISDB

Показатель коэффициента Шарпа IIGD на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа ISDB равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIGD и ISDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.14
3.41
IIGD
ISDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIGD и ISDB

Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности ISDB в 5.42%

TTM2024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		4.12%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.63%1.23%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		5.42%5.50%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIGD и ISDB

Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и ISDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February00
IIGD
ISDB

Волатильность

Сравнение волатильности IIGD и ISDB

Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что IIGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.78%
0.53%
IIGD
ISDB